L'épisode 3, intitulé "La vengeance manquée" (titre original : The Case of the Pennsylvania Gun), est une adaptation libre du roman de Sir Arthur Conan Doyle, La Vallée de la Peur.<br /><br />L'histoire se déroule à Sussex, où Sherlock Holmes et le Dr Watson sont appelés pour enquêter sur la mort de Squire John Douglas. L'homme a été retrouvé mort, abattu par un fusil de chasse scié de type "Pennsylvania", dans son propre château, pourtant réputé imprenable.<br /><br />Les premiers soupçons se portent sur deux personnes qui étaient sur les lieux, un certain Mr. Morell et la propre épouse de la victime, Mme Douglas. Cependant, Holmes, avec sa perspicacité habituelle, découvre rapidement que l'affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il met en évidence des éléments troublants, notamment le fait que le corps ne correspond pas à la description de John Douglas.<br /><br />Holmes émet alors l'hypothèse que le vrai John Douglas n'a pas été assassiné, et qu'il a orchestré sa propre fausse mort pour échapper à un groupe criminel qui le poursuit depuis longtemps. Il révèle que le corps retrouvé est celui d'un agresseur qui a été tué dans la confusion. Le véritable John Douglas, qui se cache dans une pièce secrète du château, finit par avouer qu'il était un détective de Pinkerton sous une fausse identité, et que son passé l'a finalement rattrapé.
